五、简答题1. 何谓商业银行信用评估的“6C”原则?
银行在运用资金时，必须对债务人的资信和投资项目的盈利前景进行充分评估，然后择优授信，西方各国银行在实践的基础上，形成了一套完善的信用评估原则，称为“6C”。
(1)品德(Character)。它主要考查借款人是否具有清偿债务的意愿以及是否能够严格履行合同条件，还款的愿望是否强烈，是否能够正当经营。无论借款者是个人还是公司，其履行合同条款的历史记录，在评价其品德情况上，具有非常重要的意义。
(2)能力(Capacity)。它主要指借款人的偿还能力。偿还能力用借款者的预期现金流量来测定。
(3)资本(Capital)。它指借款者的货币价值，通常用净值衡量。资本反映借款者的财富积累，并在某种程度上表明了借款者的成就。需要注意的是账面价值有时不能准确反映市场价值。
(4)担保或抵押品(Collateral)。它是指贷款申请者可以用作担保贷款抵押品的任何资产，当贷款者无法偿还贷款时，银行可以根据协议处置该抵押资产，获得收入以抵偿贷款。
(5)环境条件(Condition)。它是指厂商得以在其中运营的经济环境或贷款申请者的就业环境。必须将厂商经营所面临的经济环境，整个贷款使用期间的经济规划，以及使借款者对经济波动特别敏感的任何特征都包括在信用评估分析之内。
(6)连续性(Continuity)。事业的连续性指借款企业持续经营的前景。现代科技飞速发展，产品更新换代的周期越来越短，产业结构的调整也日趋迅速，市场竞争异常激烈。企业只有适应经济形势以及市场行情的变化，才能继续生存发展下去。只有这样，银行的贷款才能如愿收回。
2. 商业银行的职能。
商业银行的职能是由它的性质所决定的，主要有四个基本职能：
(1)信用中介职能。
信用中介是商业银行最基本、最能反映其经营活动特征的职能。这一职能的实质是通过银行的负债业务，把社会上的各种闲散货币集中到银行里来，再通过资产业务，把它投向经济各部门。
(2)支付中介职能。
商业银行除了作为信用中介，融通货币资本以外，还执行着货币经营的职能。通过存款在账户上的转移，代理客户支付，在存款的基础上为客户兑付现款等，商业银行成为工商企业、团体和个人的货币保管者、出纳者和支付代理人。以商业银行为中心，形成经济过程中无始无终的支付链条和债权债务关系。
(3)信用创造职能。
商业银行在信用中介职能和支付中介职能的基础上，产生了信用创造职能。商业银行是能够吸收各种存款的银行，并用其所吸收的各种存款发放贷款，在支票流通和转账结算的基础上，贷款又转化为存款，在这种存款不提取现金或不完全提现的基础上，就增加了商业银行的资金来源，最后在整个银行体系，形成数倍于原始存款的派生存款。
(4)金融服务职能。
随着经济的发展，工商企业的业务经营环境日益复杂化，银行间的业务竞争也日益剧烈化，银行由于联系面广，信息比较灵通，特别是电子计算机在银行业务中的广泛应用，使其具备了为客户提供信息服务的条件，咨询服务、对企业“决策支援”等服务应运而生，工商企业生产和流通专业化的发展，又要求把许多原来属于企业自身的货币业务转交给银行代为办理，如发放工资、代理支付其他费用等。个人消费也由原来的单纯钱物交易发展为转账结算。在现代经济生活中，金融服务已成为商业银行的重要职能。
3. 简述商业银行的主要资产业务。
资产业务是指商业银行运用资金的业务，也就是商业银行将其吸收的资金贷放或投资出去赚取收益的活动。商业银行盈利状况如何、经营是否成功，在很大程度上取决于资金运用的结果，商业银行的资产业务一般有以下构成，其中以贷款和投资最为重要。
(1)贷款，又称放款，是银行将其所吸收的资金，按一定的利率贷给客户并约期归还的业务。
(2)贴现，是商业银行根据客户的要求，买进未到付款日期票据的业务。
(3)证券投资，指购买有价证券的经营活动。
(4)金融租赁。
4. 简述商业银行的信用创造能力。
信用创造是指在整个银行系统内利用超额准备金进行贷款或投资的过程中，活期存款的扩大所引起的货币供应量的增加，又称“货币制造”。商业银行收到一笔现金，除留足法定准备金外，其余部分进行贷款或购买有价证券，但支付方式是相应增加借款人或证券卖主在该行户头中的活期存款进行的。因而制造了一笔派生存款。收款人将支票存入与他往来的另一家银行，第二家银行仍然以相同的方式贷出去，又会创造另一笔派生存款。如此类推，银行系统可以创造数倍于原始存款的派生存款。
5. 简述商业银行表外业务的种类及特点。
表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表，但能影响银行当期损益的经营活动，它有狭义和广义之分。狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的资产业务或负债业务关系密切的业务。广义的表外业务除包括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。表外项目也被称为“或有负债”和“或有资产”项目，或者叫“或有资产和负债”。表外业务按业务性质可分为以下几类：
(1)承诺业务，指商业银行在未来某一时期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务，如承诺贷款业务。
(2)担保业务，指商业银行接受客户的委托对第三方承担连带付款责任的业务，包括担保、信用证、承兑等业务。
(3)委托代理业务，指商业银行以收取一定手续费等为目的，接受客户委托，利用自己的资源优势为客户提供代理、分销、代客理财等金融服务的业务，包括委托贷款、代理债券、代理资金清算、代收代付、代客理财、基金托管等业务。
(4)衍生金融工具业务，指建立在基础金融工具或基础金融变量之上，其价格取决于后者价格变动的派生产品，是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动趋势的预测，约定在未来某一时间按照某一条件进行交易或选择是否交易的合约。包括金融期货、金融期权、金融远期、互换金融等。
(5)咨询服务类业务，指以银行拥有的专营许可权或行业优势，为客户提供的纯咨询服务性质的业务。包括理财顾问、委托代保管等业务。
6. 商业银行的谨慎监管。
商业银行监管的具体措施随着金融全球化的不断深化，金融业的发展日新月异，同时金融行业风险加剧，金融危机时有爆发，美国次级贷款危机引发的金融危机就更值得警醒。银行监管指政府对银行的监督与管理，即政府或权力机构为保证银行遵守各项规章、避免不谨慎的经营行为而通过法律和行政措施对银行进行的监督与指导。目前最为普遍的分类是将银行监管分为市场准入监管、市场运营监管、市场退出监管几个方面。
(1)市场准入监管。市场准入监管是指银行当局根据法律的规定，对金融机构进入市场进行管制的一种行为。按照经济学的含义，一个行业机构数量的变化对行业的发展有着重要的影响。市场准入监管主要有以下几个方面：对机构的审批、对注册资本的审批、对高级管理人员任职资格的审批、对业务范围的审批。
(2)市场运营监管。市场运营监管是指对银行机构日常经营进行监督管理的活动。目前，市场运营监管任务更重，责任更大。概括起来说，市场运营监管的内容主要包括：银行机构资本适度和资本构成、资产质量状况、支付能力和盈利状况等。
(3)市场退出监管。对有问题的银行进行兼并重组、救助，或者进行倒闭清算，对经营管理有问题的银行，对发生支付危机、倒闭或破产的银行机构，监管机构就要采取一定措施。
7. 简述原始存款和派生存款之间的关系。
此题考查商业银行存款创造原理。
(1)原始存款是指银行吸收的现金存款或中央银行对商业银行贷款所形成的存款。
(2)派生存款是相对原始存款而言的，是指由商业银行以原始存款为基础发放贷款而引申出的超过原始存款的存款部分。
(3)当企业实行转账结算制度时，二者的关系可以用下列公式表达：
最大存款创造总额=原始存款总额/准备金比率，
派生存款总额=最大存款创造总额-原始存款总额。
通过上述公式分析可得结论：①如果准备金比率为100%，则最大存款创造总额等于原始存款总额，此时派生存款总额为零。这意味着当准备金率为100%时，银行的存款创造能力为零；②如果准备金比率为零，则最大存款创造总额无穷大，此时派生存款总额也为无穷大。这意味着当准备金率为零时，银行的存款创造能力最大。
8. 请列出货币乘数的影响因素并说明原因。
本题主要考查货币乘数的影响因素。结合货币乘数的等式，分析各个因素对货币乘数的影响。
货币乘数的大小取决于活期存款的法定准备金率rd，定期存款法定存款准备金率rt，银行超额准备金率e，流通中的现金与活期存款的比率c，及定期存款与活期存款的比率t。
活期存款法定准备金率提高必然导致货币乘数减少；反之，则使货币乘数增加。活期存款法定准备率提高，意味着银行需要保持更多的储备。为此，银行就得收缩贷款，这将引起银行体系活期存款的成倍收缩，使货币供给减少。
定期存款法定准备金率的变动基本原理与前者类似，即随着定期存款法定准备率的提高，货币乘数变小。
超额准备金是不参加贷放活动进行存款创造的，因此，超额准备金率的提高意味着商业银行推出存款创造的资金就越多，最终形成的货币存量就越少，因而货币乘数就越小。
在其他因素不变的条件下，通货比率上升，意味着存款人将部分活期存款转化为现金，于是活期存款将发生多倍收缩，可见通货比率上升必然导致货币供给量减少。
定期存款比率的变动对货币乘数的影响相当复杂，既有直接影响又有间接影响。在直接影响中，又因货币定义的不同而得出完全相反的结论。当采用狭义货币定义M1时，定期存款比率与货币乘数m1反方向变动，t上升，m1下降；反之，t下降，m1上升。当采用货币定义M2时，由于定期存款是货币，这时定期存款率t与货币乘数m2同方向变动。
9. 如果中央银行规定的法定存款准备金比率为10%，有人将10000元现金存入一家商业银行，在没有任何“漏损”的假设下，试说明存款货币的多倍扩张与多倍收缩(包括过程与结果)。
存款货币的多倍扩张过程是商业银行通过贷款、贴现和投资等行为引起成倍的派生存款的过程。
(1)假设商业银行只有活期存款，没有定期存款，且不保留超额准备金，存款货币多倍扩张如下：商业银行接受这10000元现金原始存款后提取其中的10%，即1000元作为法定存款准备金，剩余的9000元发放贷款，由于不考虑现金漏损，贷款客户必将全部贷款用于支付，而收款人又将这笔款存入另一家银行，这将使另一家银行获得存款9000元，另一家银行在提取10%准备金后将剩余的8100元作为贷款发放，这又将使第三家银行获得存款8100元，通过整个银行体系的连锁反应，一笔原始存款将形成存款货币的多倍扩张，一直到全部原始存款都已成为整个银行体系的存款准备金为止。
如果以D表示存款总额，A表示原始存款，r表示法定存款准备金率，则存款货币的多倍扩张可用D=A/r表示。全部银行存款货币为D=10000/10%=100000(元)，1/r就是我们通常所说的存款乘数，故存款货币乘数为10，即法定存款准备金率的倒数。
(2)修正：如果考虑“漏损”、定期存款比率和超额准备率，则存款乘数m1=(1+k)/(k+rd+t·rt+e)。其中k是通货比率，rd是法定活期存款准备金率，rt是法定定期存款准备金率，t是定期存款比率，e是超额准备金率。
(3)存款货币多倍收缩过程与多倍扩张过程正好相反，在银行没有剩余准备金时，如某存款人以现金形式提取其存款10000元，将使该银行的准备金减少10000元，但由于10%的法定存款准备金率，它只能减少1000元准备金，此时它就发生准备金短缺9000元，必须通过收回贷款9000元予以弥补，这样将使其他银行因此而减少存款9000元进而准备金短缺8100元，并同样通过收回贷款予以弥补，在部分准备金制度下如此将引发一系列连锁反应，存款总额将成倍减少，减少的倍数与存款扩张的倍数是一致的。
10. 何谓通货比率?它主要取决于哪些因素?
通货比率是指社会公众持有的现金与商业银行活期存款的比率。
通货比率变动主要取决于社会公众的资产选择行为。影响人们资产选择行为进而影响通货比率的因素主要有五个：社会公众的流动性偏好程度、其他金融资产的收益率、银行体系活期存款的变化、收入或财富的变动和其他因素。通货比率的变动将对货币供给量产生负的影响(原因请参考课本)。
二、判断题2. 存款保险制度的积极作用在于它能更好地保护大银行，以防止系统性危机的发生。
对 错
B
[解析] 中小银行由于风险承受能力较小，更易发生破产行为，故存款保险制度能更好地保护中小银行。
则T=D·t，
深色：已答题 浅色：未答题