一、单项选择题(以下各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求) 二、多项选择题(以下各小题所给出的四个选项中,至少有两项符合题目要求) 三、判断题1. 专业基金销售机构申请基金代销业务资格,其主要出资人的注册资本应不低于2000万元人民币。
对 错
B
[解析] 专业基金销售机构申请基金代销业务资格,其应具备的条件之一是:主要出资人是依法设立的持续经营3个以上完整会计年度的法人,注册资本不低于3000万元人民币,财务状况良好,运作规范稳定,最近3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚。
2. 股票投资组合管理的加强指数法的重点是在复制组合的基础上加强风险控制,其目的在于积极寻求投资收益的最大化。
对 错
B
[解析] 股票投资组合管理的加强指数法的目的在于将风险控制在一定范围内,而不在于积极寻求投资收益的最大化。
3. 投资人的风险偏好是影响其风险承受能力的重要因素。
对 错
B
[解析] 投资人的风险偏好不影响其风险承受能力。
4. 货币市场基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的20%。
对 错
B
[解析] 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关方面的规定,货币市场基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%。
5. 证券组合管理的特点主要表现为投资的集中性和风险与收益的匹配性。
对 错
B
[解析] 证券组合管理的特点主要表现为投资的分散性和风险与收益的匹配性。
6. M
2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。
对 错
B
[解析] M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序没有差异。
7. 在实行开放式基金的条件下,由于基金证券上市而基金资金主要投资于股市,所以,基金成为二级市场资金的单纯供给者。
对 错
B
[解析] 基金是二级市场资金的供给者,如果发售封闭式基金或LOF则也是二级市场上资金需求者。
8. 明确确定某些因素与证券收益有关,于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数,再运用套利定价模型预测证券的价格。
对 错
B
[解析] 明确确定某些因素与证券收益有关,于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数,再运用套利定价模型预测证券的收益,而不是价格。
9. 中国证券业协会和证券交易所将定期或不定期检查基金从业人员投资基金有关管理制度的制定、完善及执行情况。
对 错
B
[解析] 中国证监会及相关派出机构将定期或不定期检查基金从业人员投资基金有关管理制度的制定、完善及执行情况。基金管理公司、银行托管部门及基金从业人员违反有关规定的,中国证监会将根据有关规定对相关单位及人员采取行政监管措施。
10. LOF份额的转托管业务只办理场内到场外或者场外到场内的跨系统托管。
对 错
B
[解析] LOF份额的转托管业务包含两种类型:系统内转托管和跨系统转托管。系统内转托管是指投资者将托管在某证券经营机构的LOF份额转托管到其他证券经营机构(场外到场内),或将托管在某基金管理人或其代销机构的LOF份额转托管到其他基金代销机构或基金管理人(场外到场外)的操作。
11. 买入并持有资产配置策略的投资者通常重视市场的短期波动,着眼于短期投资。
对 错
B
[解析] 买入并持有是一种长期的投资手段,并不是重视市场的短期波动或者着眼于短期投资。
12. 基金的形式性原则包括真实性原则、准确性原则、完整性原则、及时性原则和公平披露原则。
对 错
B
[解析] 基金披露的实质性原则包括真实性原则、准确性原则、完整性原则、及时性原则和公平披露原则。
13. 证券组合收益率只取决于各个证券的投资收益率。
对 错
B
[解析] 证券组合收益率一方面取决于各个证券的投资收益率,一方面取决于在各个证券上的投资比例。因此,证券组合收益率就等于组合中各种证券的收益率与其投资比例的乘积之和。
14. 在二级市场上LOF净值报价频率比ETF低。
对 错
A
[解析] ETF每15秒提供一个基金净值报价,而LOF通常1天只提供1次或几次基金净值报价。