一、单项选择题(以下各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求) 二、多项选择题(以下各小题所给出的四个选项中,至少有两项符合题目要求) 三、判断题1. 在利率水平变化时,长期债券价格的变化幅度小于短期债券的变化幅度。
对 错
A
[解析] 长期债券的久期要大于短期债券,因此在利率水平变化时,长期债券价格的变化幅度小于短期债券的变化幅度。
2. 持续增长率和红利收益率是反映公司成长率的指标.通常持续增长率与红利收益率成负相关关系。
对 错
A
[解析] 持续增长率和红利收益率是反映公司成长率的指标,通常二者表现出来的是负相关关系。
3. 系统数据应当逐日备份并异地妥善存放,系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质中保存10年。
对 错
B
[解析] 系统数据应当逐日备份并异地妥善存放,系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质中至少保存15年。
4. 根据有关规定,我国基金管理公司董事会成员中的一半以上必须为独立董事。
对 错
B
[解析] 我国法律对基金管理公司董事会的规定是,独立董事人数不得少于3人,且不得少于董事会人数的1/3。
5. 基金管理公司应平等对待每一个投资者,不得设置机构理财部之类的部门专门服务于大额投资的机构。
对 错
B
[解析] 设置机构理财总之类的部门专门服务于大额投资的机构与基金管理公司是否平等对待每一个投资者没有必然联系。事实上,投资者恰恰需要针对不同客户群体的专门服务。
6. 对基金托管人的资格核准由中国证监会全权负责。
对 错
B
[解析] 在我国,只有经中国证监会和中国银监会批准,取得基金托管资格的商业银行才能担任基金托管人。因此,对基金托管人的资格核准并不是由中国证监会全权负责。
7. 基金管理公司应建立与股东的业务和信息隔离制度。
对 错
B
[解析] 基金管理公司应当建立适当的业务和信息隔离制度。
8. 资产管理人在每一风险水平上计算出的能够取得最高收益的投资组合,构成资本资产定价模型中的有效前沿。
对 错
A
[解析] 构造资本资产定价模型中的有效前沿,可以通过在每一风险水平上计算出的能够取得最高收益的投资组合,或者在同一期望收益率下风险最小的资产组合。
9. 在确定资产类别价格的基础上,可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。
对 错
B
[解析] 在确定资产类别收益预期的基础上,可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。
10. 我国规定,基金托管人的实收资本不少于10亿元人民币。
对 错
B
[解析] 《证券投资基金托管资格管理办法》对托管业务准入有更详细的规定。如,最近3个会计年度的年末净资产均不低于20亿元人民币;设有专门的基金托管部门;基金托管部门拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露等业务的执业人员不少于5人,并具有基金从业资格;有安全保管基金财产的条件等。
11. 证券投资基金是指通过发行基金份额投资者的资金,进行股票、债券、实业等投资的一种集合投资方式。
对 错
B
[解析] 证券投资基金是进行证券投资的集合投资方式,这是一种间接投资方式,其投资对象不包括实业。
12. 价值型股票通常是指收益增长速度快、未来发展潜力大的股票,其市盈率、市净率通常较高。
对 错
B
[解析] 成长型股票通常是指收益增长速度快、未来发展潜力大的股票,其市盈率、市净率通常较高。
13. 基金管理公司投资决策程序的起点通常是投资决策委员会的总体投资计划。
对 错
B
[解析] 基金管理公司投资决策程序的起点通常是公司研究发展部提出的研究报告。