银符考试题库B12
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股票A收益分布 | 股票B收益分布 | ||
收益(%) | 概率 | 收益(%) | 概率 |
15 | 1/3 | 7 | 1/3 |
11 | 1/3 | 10 | 1/3 |
7 | 1/3 | 19 | 1/3 |
年份(年) | 远期利率(%) |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 8 |
证券名称 | 期望报酬率 | 标准差 | 与市场组合的相关系数 | β值 |
无风险资产 | ① | 0 | ② | ③ |
市场组合 | ④ | 0.1 | ⑤ | ⑥ |
X股票 | 0.22 | ⑦ | 0.65 | 1.3 |
Y股票 | 0.16 | 0.15 | ⑧ | 0.9 |
Z股票 | 0.31 | ⑨ | 0.2 | ⑩ |