三、判断题1. 全额包销的中介机构既赚取发行者支付的手续费,又赚取转卖债券的价差。
对 错
B
[解析] 全额包销也叫承购包销。它是指商业银行等承销机构先将债券全部或部分认购下来,并立即向债券发行人支付全部债券价款,然后再按照市场条件转售给投资者,转售剩余部分由中介机构拥有。中介机构赚取的不是发行者支付的手续费,而是转卖债券的价差。
2. 风险监测和报告过程就是监测各种可量化的关键风险指标,以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势,再报告给银行相关部门,过程比较简单。
对 错
B
[解析] 风险监测/报告过程看似简单,但实际上满足不同层级、不同部门对于风险状况的多样化需求是一项艰巨的任务。
3. 通常而言,相关性越小,组合的预期损失就越小。
对 错
B
[解析] 投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和;非预期损失需要考虑相关性。通常而言,相关性越小,组合的非预期损失就越小。
4. 我国的货币政策工具逐步从价格型向数量型转变。
对 错
B
[解析] 近年来,随着宏观经济的变化,我国的货币政策工具逐步从数量型向价格型转变。
5. 商业银行内部审计活动应遵循独立性、客观性原则,与业务经营、风险管理和内控合规等活动独立。
对 错
A
[解析] 商业银行内部审计活动应遵循独立性、客观性原则,独立于业务经营、风险管理和内控合规等活动。